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分散共分散行列

Variance-Covariance Matrix

読み方：ぶんさんきょうぶんさんぎょうれつ

定義：
複数資産の分散と共分散をまとめた行列（リスク計測に利用）。

解説：

複数資産の分散と共分散を一覧化した行列です。ポートフォリオリスク計算の基礎です。

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