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OAS

Option-Adjusted Spread (OAS)

読み方：おーえーえす

定義：
埋込オプションの価値を調整した後のスプレッド。

解説：

Option-Adjusted Spreadの略で、債券に内在するコールやプットなどのオプション価値を控除した後の信用スプレッドです。金利パスを仮定したモデルで算出します。債券投資では、オプション付債の純粋な信用リスク評価に用います。

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