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修正デュレーション

Modified Duration

読み方：しゅうせいでゅれーしょん

定義：
利回り変化に対する債券価格の感応度
解説：

修正デュレーションとは利回りの微小な変化に対する債券価格の変化率を近似する指標です。利回りが上昇すると、価格は概ね修正デュレーションに応じて下落します。より大きな変化幅に対してはコンベクシティを用いて凸性を補正する必要があります。

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