修正デュレーション

Modified Duration

読み方：しゅうせいでゅれーしょん

定義：
利回り変化に対する債券価格の感応度。

解説：

修正デュレーションとは利回りの微小な変化に対する価格の変化率を示す近似指標です。1bp（0.01%）の金利上昇で価格が何%下落するかの目安になり、ヘッジやリスク管理で用いられます。

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