デフォルト時損失率

Loss Given Default (LGD)

読み方：でふぉるとじそんしつりつ

定義：
債権額のうちデフォルト後に最終回収できない金額の割合

解説：

損失率は、投資額や債権額に対して、最終的に回収できなかった金額が占める割合です。信用リスク分析では、デフォルトが起きた場合の損失割合を示す「デフォルト時損失率（LGD）」として使われることが多く、1から回収率を差し引いて求めます。例えば、回収率が40％なら損失率は60％です。期待損失は、一般にデフォルト確率、デフォルト時の債権額、損失率を組み合わせて推計します。担保、保証、返済順位、法制度、景気局面によって大きく変わるため、過去の平均値だけに依存しない評価が必要です。市場価格から推定する損失率と実績値が異なる場合もあります。

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