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クロスカレンシー・ベーシス

Cross-Currency Basis

読み方：くろすかれんしーべーしす

定義：
通貨間の資金需給差を反映するベーシス（通貨スワップのスプレッド）。

解説：

クロスカレンシー・ベーシスとは、通貨スワップ取引において、金利平価（CIP）から理論的に算出される為替レートと、実際の市場レートとの間に生じる金利差（スプレッド）です。外貨資金の需給や信用リスクを反映します。

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