コンベクシティ

Convexity

読み方：こんべくしてぃ

定義：
金利と価格の関係の曲率を表す指標。

解説：

コンベクシティとは金利と価格の関係の曲率を表すｒ指標です。大きいほど大幅な金利変動時の価格下落が緩和されやすくなります。同じデュレーションでもコンベクシティの差が価格の非線形効果を生むため、より長い期間や大きな変動のリスクを管理するために重要な指標となります。

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