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VaR

Value at Risk (VaR)

読み方：ばりゅーあっとりすく

定義：
一定信頼水準での最大損失見込み額を示すリスク指標。

解説：

Value at Riskの略で、一定期間・一定信頼水準で想定される最大損失額です。債券投資では金利・信用リスクを統合的に測定します。

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