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デルタヘッジ

Delta Hedging

読み方：でるたへっじ

定義：
指標の変化に対する価格感応度（デルタ）を相殺するヘッジ。
解説：

金利などの指標の変化に対する価格感応度（デルタ）をゼロ近傍に保つヘッジ手法です。債券投資ではオプション内包商品のリスク管理で用います。

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