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スプレッド・デュレーション

Spread Duration

読み方：すぷれっどでゅれーしょん

定義：
クレジットスプレッド変化に対する価格感応度。

解説：

信用スプレッドが1bp変動した場合の価格変動率を示す指標です。債券投資では、信用リスクに対する価格感応度を測る基本指標です。

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